第七章 證券組合管理理論

　　熟悉證券組合的含義、類型;熟悉證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟;熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進(jìn)程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)。

　　掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關(guān)系數(shù)的意義。

　　熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無差異曲線的含義、作用和特征;熟悉最優(yōu)證券組合的含義和選擇原理。

　　熟悉資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件;掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義;掌握證券b系數(shù)的涵義和應(yīng)用;熟悉資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用效果;熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運(yùn)用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應(yīng)用。

　　熟悉證券組合業(yè)績評估原則，熟悉業(yè)績評估應(yīng)注意的事項;熟悉詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)的定義、作用以及應(yīng)用。

　　熟悉債券資產(chǎn)組合的基本原理與方法，掌握久期的概念與計算，熟悉凸性的概念及應(yīng)用。

　　第八章 金融工程學(xué)應(yīng)用分析

　　熟悉金融工程的定義、內(nèi)容及其應(yīng)用;熟悉金融工程的技術(shù)、運(yùn)作步驟。

　　掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原則和風(fēng)險;掌握股指期貨套利和套期保值的定義、基本原理;熟悉股指期貨套利的主要方式;掌握期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利的基本概念、原理;熟悉alpha套利的基本概念、原理。掌握股指期貨套期保值交易實(shí)務(wù)，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合約份數(shù)計算;掌握套期保值與期現(xiàn)套利的區(qū)別。熟悉股指期貨投資的風(fēng)險。

　　熟悉風(fēng)險度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計算的基本原理;熟悉VaR計算的主要方法及優(yōu)缺點(diǎn);熟悉VaR的主要應(yīng)用及在使用中應(yīng)注意的問題。

　　第九章 證券投資咨詢業(yè)務(wù)與證券分析師、投資顧問

　　掌握我國證券分析師與財務(wù)投資顧問的基本內(nèi)涵;熟悉證券分析師與投資顧問的區(qū)別。

　　掌握證券投資咨詢業(yè)務(wù)分類及其意義;掌握證券投資顧問業(yè)務(wù)和發(fā)布證券研究報告的區(qū)別和聯(lián)系;熟悉發(fā)布證券研究報告的業(yè)務(wù)模式、流程管理與合規(guī)管理及證券投資顧問的業(yè)務(wù)模式與流程管理;熟悉證券投資顧問業(yè)務(wù)和發(fā)布證券研究報告與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的關(guān)系、

　　與證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的關(guān)系及與證券承銷保薦、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的關(guān)系。

　　掌握我國涉及證券投資咨詢業(yè)務(wù)的現(xiàn)行法律法規(guī);掌握《證券法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》、《發(fā)布證券研究報告暫行規(guī)定》和《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》以及《證券公司內(nèi)部控制指引》的主要內(nèi)容;掌握職業(yè)道德的十六字原則與職業(yè)責(zé)任;掌握《證券業(yè)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》規(guī)定的特定禁止行為。熟悉《國際倫理綱領(lǐng)、職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》對投資分析師行為標(biāo)準(zhǔn)的主要規(guī)定內(nèi)容。

　　熟悉建立我國證券分析師自律組織的必要性;熟悉證券分析師自律組織的性質(zhì)、會員組成及主要功能;熟悉國際注冊投資分析師協(xié)會、亞洲證券與投資聯(lián)合會等國外主要證券分析師自律組織的狀況。熟悉國際注冊投資分析師水平考試(CIIA®考試)的特點(diǎn)、考試內(nèi)容及在我國的推廣情況。